ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan d engan tuju an untuk m engetahui apakah t erdapat dampak hari perdagangan terhadap return IHSG di Bursa Efek Indonesia serta untukmengetahui terjadi atau tidaknya Friday Effect di BEI. Friday Effect merupakan suatuefek dimana return hari perdagangan Jumat yaitu faktual dan tertinggi dibandingkan return hari-hari p erdagangan l ainnya. Penelitian ini m enggunakan data return IHSG selama 5 tahun, yakni dari Juli 2008 hingga dengan Juni 2013. Sementara t eknikanalisis data m enggunakan analisis regresi linier ganda dengan uji-F dan uji-t. Pada penelitian ini ditemukan bahwa return hari Jumat rata-rata tertinggi dan faktual dibandingkan hari-hari lainnya, sehingga sanggup disimpulkan bahwa terjadi Friday Effect pada BEI
Kata kunci: Return, IHSG, dan Friday Effect
Penulis: Hidayah Wiweko
Kode Jurnal: jpmanajemendd151616
No comments:
Post a Comment