ABSTRACT: Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan reaksi pasar modal Indonesia terhadap kejadian pengumuman hasil penghitungan bunyi pemilihan umum dan peresmian Presiden Amerika Serikat. Penelitian ini memakai perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016 sebagai populasi dan metode nonprobability sampling sebagai metode penentuan sampel sehingga diperoleh sebanyak 45 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi non partisipan. Pengujian dilakukan dengan pendekatan studi kejadian dan teknik analisis yang dipakai untuk menguji tingkat signifikansi abnormal return yaitu paired sample t-test. Hasil penelitian mengatakan bahwa (1) Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kejadian pengumuman hasil penghitungan bunyi pemilihan umum Presiden Amerika Serikat dan (2)Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kejadian peresmian Presiden Amerika Serikat. Hal ini berarti bahwa terdapat reaksi pasar di sekitar kejadian pengumuman hasil penghitungan bunyi pemilihan umum dan peresmian Presiden Amerika Serikat.
Kata kunci: studi peristiwa, abnormal return, pemilihan umum
Penulis: Ni Made Ayu Windika Saraswati, I Ketut Mustanda
Kode Jurnal: jpmanajemendd180126
No comments:
Post a Comment